Achmea IM introduceert Global Defensive Equity Fund
Achmea IM introduceert Global Defensive Equity Fund
Achmea Investment Management heeft het Achmea IM Global Defensive Equity Fund gelanceerd. Het Achmea IM Global Defensive Equity Fund is opgericht voor beleggers die als doel hebben om op langere termijn een aandelenrendement te behalen dat hoger is dan de MSCI World Net Total Return Index, bij een 30% lager absoluut risico. Het fonds is gestart met een vermogen van € 50 miljoen.
Kwantitatieve beleggingsstrategie
Het Achmea IM Global Defensive Equity Fund maakt gebruik van een kwantitatieve beleggingsstrategie (factorbeleggen). De primaire doelstelling van de strategie is een significant lager risico te realiseren dan de benchmark. Om het risico-/rendementsprofiel van de strategie verder te verbeteren worden de stijlfactoren value, momentum en quality toegevoegd. Conform alle Achmea IM factorbeleggen strategieën, is ESG volledig geïntegreerd in het proces. Achmea IM heeft ruim 15 jaar ervaring in factorbeleggen, zowel in mandaten als in fondsen.
ESG doelstelling
Het MVB-beleid van Achmea IM is op dit fonds van toepassing. Dit betreft het uitsluiten van ondernemingen, het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en het in gesprek gaan met bedrijven die breed gedragen normen zoals mensenrechten, arbeidsnormen, milieunormen of anticorruptie schenden (engagement). Binnen de strategie wordt gestuurd op de ESG-kwaliteit van ondernemingen. Daarnaast vindt er sturing plaats op CO2-reductie; deze is gericht op een CO-uitstoot die minimaal 15% lager is dan de benchmark.
Kwantitatieve beleggingsstrategie
“Bij opname in een breed opgezette aandelenportefeuille, verwachten wij dat dit fonds een positieve bijdrage levert aan de overal risico-/rendementskarakteristieken van de aandelenportefeuille. Dit komt door de expliciete sturing op een laag absoluut risico. Hierdoor verwachten wij vooral in dalende markten dat het fonds beter zal presteren, terwijl over de economische cyclus heen een hoger rendement dan de benchmark verwacht wordt”, aldus Dennis Thé, hoofd van het aandelenteam bij Achmea IM.
