Quantitative Investment Solutions
Systematisch beleggen in aandelen en grondstoffen
- Systematische, datagedreven beleggingsaanpak
- Transparante en reproduceerbare beleggingsbeslissingen
- Geschikt voor schaalbare, institutionele implementatie van beleggingsoplossingen
Data als kern van het beleggingsproces
Kwantitatief beleggen maakt op een grootschalige manier gebruik van data en bewezen risicofactoren. Dit zorgt voor een consistente en gedisciplineerde aanpak waardoor robuuste portefeuilles op een kostenefficiënte en reproduceerbare manier worden opgebouwd.
Kwantitatief aandelenbeleggen is aantrekkelijk omdat het op grote schaal gebruikmaakt van bewezen factoren (zoals waarde, momentum en kwaliteit) en daarmee actief inspeelt op marktinefficiënties, in plaats van simpelweg de grootste of populairste bedrijven in de portefeuille op te nemen. Deze aanpak leidt vaak tot betere risico /rendementsverhoudingen en meer diversificatie dan passief beleggen op basis van marktkapitalisatie.
Index solutions als efficiënte bouwsteen
De afgelopen 2 decennia was er binnen aandelenbeleggen sprake van 2 dominante ontwikkelingen:
- De groei van passief beleggen, en
- de uitbreiding van duurzaamheidseisen, waardoor de effecten minder makkelijk uitlegbaar zijn.
Index Solutions biedt een efficiënte manier om deze ontwikkelingen te combineren en de gevolgen op het portefeuillerendement te herleiden naar de gestelde duurzaamheidseisen. Door portefeuilles te optimaliseren is het mogelijk om met zo min mogelijk afwijking van een benchmark alsnog de gewenste duurzaamheidseisen te realiseren. Ten opzichte van maatwerkbenchmarks bieden deze portefeuilles een betere aansluiting op het eigen duurzaamheidsbeleid, kortere doorlooptijden bij wijzigingen, inzicht in de rendementsimpact van duurzaamheidseisen en veelal lagere kosten.
Voor institutionele beleggers vormen index solutions portefeuilles een transparante en kostenefficiënte oplossing.
Aandelen en grondstoffen als complementaire bouwstenen
Kwantitatieve strategieën zijn breed inzetbaar. In aandelenportefeuilles kunnen ze bijdragen aan een efficiënte blootstelling aan goed onderbouwde risicopremies. In grondstoffenportefeuilles bieden kwantitatieve modellen houvast bij het benutten van termijnstructuren, momentum en diversificatievoordelen. Grondstoffen kennen een hoge inflatiegevoeligheid en maken vanwege de lage correlatie met andere beleggingscategorieën een portefeuille als geheel robuuster.
Rendementsimpact van ESG-keuzes zichtbaar maken
Duurzaamheidscriteria leiden vrijwel altijd tot afwijkingen ten opzichte van de benchmark. Voor institutionele beleggers en voor toezichthouders is het belangrijk om goed inzicht te hebben in de rendementseffecten van uitsluitingen of van CO2-reductiedoelen. Kwantitatief beleggen is daar bij uitstek geschikt voor.
Lees meer over het inzichtelijk maken van ESG-keuzes