Fondsfeiten

Het Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund belegt wereldwijd hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde landen. Dit fonds past factorbeleggen toe. Bij factorbeleggen ligt de focus op geselecteerde factoren voor een gunstiger risicorendementsprofiel. Het fonds heeft als doel een hoger rendement te behalen dan de MSCI Wereldindex, bij een vergelijkbaar risicoprofiel aan deze index. In deze Participatieklasse wordt het valutarisico niet afgedekt.

Kwantitatieve beleggingsstrategie

Het Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund maakt gebruik van een kwantitatieve beleggingsstrategie (factorbeleggen). De factoren waarde, momentum, kwaliteit en volatiliteit zijn geselecteerd vanwege hun sterke risico- en rendementskarakteristieken. Daarnaast is sturing op ESG-integratie een duidelijk voordeel van factorbeleggen t.o.v. indexbeleggen. Achmea IM heeft ruim 15 jaar ervaring in factorbeleggen, zowel in mandaten als in fondsen.

ESG-kenmerken

Het MVB-beleid van Achmea IM is van toepassing. Dit betreft het uitsluiten van ondernemingen, het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen, en het in gesprek gaan met bedrijven die breed gedragen normen zoals mensenrechten, arbeidsnormen, milieunormen of anticorruptie schenden (engagement). Binnen de strategie zal mede gestuurd worden op de ESG-ratings van ondernemingen. Daarnaast vindt er sturing plaats op CO²-reductie ten opzichte van de benchmark.

Meerdere factoren integraal aangestuurd

Onderzoek laat zien dat hoge rendementen en lage risico's vaak samenhangen met een bepaalde factor. Deze factoren komen het best tot hun recht door deze te combineren en integraal aan te sturen. Door de ongewenste correlaties tussen factoren te elimineren kunnen wij zeer gericht bestaande factorpremies verzilveren.

Sterke aandelen capability

Achmea IM heeft een sterk ontwikkelde factor investing capability. Het team is zeer ervaren en heeft een goed trackrecord. Het Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund is gebouwd op basis van het beproefde factor investing beleggingsproces. Dit proces sluit aan bij de andere factor investing strategieën en wordt uitgevoerd op het extern gevalideerde Achmea IM factor model waar al ruim 15 jaar ervaring mee is.

Podcast Engagement in de praktijk