Fondsfeiten

Het Achmea IM Global Defensive Equity Fund – IH is een belangrijke defensieve component. Het Achmea IM Global Defensive Equity Fund – IH heeft als doel om over een rolling 5 jaars-basis een aandelenrendement te behalen dat hoger is dan de MSCI World Index (EUR hedged), bij een 30% lager absoluut risico. Daarnaast heeft het fonds als doel om een 30% lagere drawdown te realiseren dan de MSCI World Index (EUR hedged). In deze Participatieklasse worden valutarisico’s grotendeels afgedekt.

Kwantitatieve beleggingsstrategie

Het Achmea IM Global Defensive Equity Fund – IH maakt gebruik van een kwantitatieve beleggingsstrategie (factorbeleggen). De factoren waarde, momentum, kwaliteit en volatiliteit zijn geselecteerd vanwege hun sterke risico- en rendementskarakteristieken. Daarnaast is sturing op ESG-integratie een duidelijk voordeel van factorbeleggen t.o.v. indexbeleggen. Achmea IM heeft ruim 15 jaar ervaring in factorbeleggen, zowel in mandaten als in fondsen.

ESG-kenmerken

Het MVB-beleid van Achmea IM is van toepassing. Dit betreft het uitsluiten van ondernemingen, het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen, en het in gesprek gaan met bedrijven die breed gedragen normen zoals mensenrechten, arbeidsnormen, milieunormen of anticorruptie schenden (engagement). Binnen de strategie zal mede gestuurd worden op de ESG-ratings van ondernemingen. Daarnaast vindt er sturing plaats op CO²-reductie ten opzichte van de benchmark.

Positieve bijdrage in bredere aandelenportefeuille

Bij opname in een breed opgezette aandelenportefeuille, verwachten wij dat het fonds vooral een positieve bijdrage aan de overal risico-/rendementskarakteristieken van de aandelenportefeuille zal leveren. Dit komt door de expliciete sturing op een laag absoluut risico, waardoor vooral in dalende markten het fonds naar verwachting beter zal presteren.

Sterke aandelen capability

Achmea IM heeft een sterk ontwikkelde factor investing capability. Het team is zeer ervaren en heeft een goed trackrecord. Het nieuwe Achmea IM Global Defensive Equity Fund is gebouwd op basis van het beproefde factor investing beleggingsproces. Dit proces sluit aan bij de andere factor investing strategieën en wordt uitgevoerd op het extern gevalideerde Achmea IM factor model waar al ruim 15 jaar ervaring mee is.